Desde Winning Consulting buscamos un/a Senior Quant Analyst para incorporarse a un proyecto en nuestro cliente, importante banco internacional.
Madrid | Híbrido.

Responsabilidades

• Revisar modelos de valoración implementados en una librería/plataforma de pricing y evaluar supuestos, calibraciones y limitaciones.

• Validar el cálculo de MtM y sensibilidades, asegurando consistencia, estabilidad numérica y trazabilidad.

• Revisar el uso de sensibilidades en métricas regulatorias y ajustes prudenciales (por ejemplo FRTB, FVA/AVA).

• Analizar outputs para procesos internos de observabilidad y levelling, alineados con políticas y auditoría.

• Diseñar y ejecutar pruebas de replicación/reconciliación y controles de implementación y datos.

• Preparar documentación para validación interna y auditoría, y coordinarse con Front Office, Riesgo y Tecnología para resolver hallazgos.
  
  Requisitos

• Formación cuantitativa (matemáticas, física, estadística, ingeniería, finanzas cuantitativas o similar).

• Experiencia senior en banca con modelos de valoración, MtM y sensibilidades.

• Conocimiento de instrumentos con opcionalidad embebida  y modelos de tipos/crédito.

• Experiencia con marcos/reglas de riesgo regulatorio y ajustes de valoració.

• Python 

• Inglés Fluido 

🌐 Sobre Winning Consulting
En Winning Consulting impulsamos la transformación de nuestros clientes mediante consultoría, formación, selección e investigación. Aplicamos pensamiento científico y metodologías probadas para generar valor sostenible. Más info: www.winning-consulting.com