• Conocimientos experto en Murex, inlcuyendo: MRB (Market Risk Batch), simulación, configuración de productos, configuración de datos de mercado, datos estáticos y flujos de mercado. 
• Conocimiento experto de procesos y métricas de Riesgo de Mercado: Pricing y P&L, Explain, VaR y Stress Testing, Levelling, FVA/AVA, FRTB.
• Experiencia en desarrollo y revisión de calculadoras de valoración de derivados, incluyendo: comparación y reconciliación con métricas generadas en Murex; análisis de diferencias y drivers de riesgo.
• Revisión metodológica de modelos y flujos de procesos, incluyendo: carga de información, Market data, Static data, Trade capture y replica del modelo.
• Ejecución de pruebas masivas de datos. 

• Conocimiento alto/bilingüe del ingles, hablado y escrito (proyecto para US).
• Conocimientos avanzados de Python (análisis, automatización, validaciones, reporting).
• Se valorará muy positivamente:
• Experiencia en Validación Interna / Model Risk Management
• Participación en proyectos de migración de sistemas de riesgo
• Experiencia en documentación
• Excelentes habilidades de comunicación, capacidad de interlocución con:
• Riesgos
• IT
• Front Office.

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En Winning Consulting ofrecemos servicios de consultoría, formación, reclutamiento e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico a la resolución de problemas complejos de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

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